Which city do you want to go to（这里为什么一定要加to）?I don't know where to go（这里却不要加）.

这是个好问题!
Which city do you want to go to（这里为什么一定要加to）?
which：乃疑问代词,这里宾语是：Which city.
不定式的to作为不及物动词与宾语的连接媒介一般不可以省略.
I don't know where to go（这里却不要加）.
where：疑问副词,其实它可以代替不定式结构中的to以及宾语两个部分
where do you want to go?这便是可以的.
关键明白什么时候是及物动词什么时候不及物.
where ever you go,(go,不及物)
what ever you do,(do,及物,否则后面应该加介词了)
i will be right here waiting for you.（wait,不及物,故加介词for）
我不太会举例子,可以Hi我啊!