EX=E(1/n∑xp)=1/n∑E(xp)=μ
DX=D(1/n∑xp)=1/n²D(∑xp)=1/n²∑D(xp)=σ²/n
相关系数就是协方差和2个变量方差的积平方根的比值,注意到是独立的,所以Cov(Xi,Xj)=0(对i≠j)
对i=j的情况当然就是Cov(Xi,Xi)=VarXi,就是方差DXi
因此Cov(Xi,X)=Cov(Xi,1/n∑xp)=1/n∑Cov(Xi,Xj)=1/nσ²
所以相关系数就是u=Cov(Xi,X)/√DXi√DX=1/√n不是的,均值是线性可加的,所以平均值的期望可以等于期望和的平均值。简单说来你把期望类比成一个线性函数,更直白的就是一次函数
设随机变量X1,X2,...Xn独立同分布,且E(Xi)=μ,D(Xi)=σ^2,i=1,2,...,设x=1/n∑xp,求Ex,Dx,xi与x的相关系数
设随机变量X1,X2,...Xn独立同分布,且E(Xi)=μ,D(Xi)=σ^2,i=1,2,...,设x=1/n∑xp,求Ex,Dx,xi与x的相关系数
设随机变量序列X1,X2,...Xn独立同分布,且E(Xi)=μ,D(Xi)=σ^2,i=1,2,...,设x=1/n∑xp,求Ex,Dx,xi与x的相关系数
设随机变量序列X1,X2,...Xn独立同分布,且E(Xi)=μ,D(Xi)=σ^2,i=1,2,...,设x=1/n∑xp,求Ex,Dx,xi与x的相关系数
数学人气:498 ℃时间:2019-08-20 10:11:34
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